Робота присвячена дослідженню достатніх умов існування та єдиності розв’язку лінійних стохастичних диференціально-функціональних рівнянь із інтегралом з дробовим броунівським рухом $B^{(H)}(t),\ H \in \left( \frac{1}{2},1 \right)$. Також у роботі розглянуто аналог методу варіації сталих для даних рівнянь, що є важливим результатом при дослідженні умов експоненціальної стійкості в середньому квадратичному тривіального розв’язку даних рівнянь.

1. Biagini, F., Hu, Y., Øksendal, B., Zhang, T. Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Applications. Springer, London, 2008. doi:10.1007/978-1-84628-797-8.
2. Гихман, И.И., Скороход, А.В. Стохастические дифференциальные уравнения. Наукова думка, Киев, 1968.
3. Guo, Q., Mao, X., Yue, R. Almost Sure Exponential Stability of Stochastic Differential Delay Equations. SIAM J. Control Optim. 2016, 54(4), 1919–1933. doi:10.1137/15M1019465.
4. Hale, J.K. Theory of Functional Differential Equations. Springer, New York, 1977. ISBN: 978-1-4612-9894-5.
5. Ito, K. On a Stochastic Integral Equation. Proc. Japan Acad. Ser. A Math. Sci. 1946, 22(1), 32–35. doi:10.3792/pja/1195572371.

6. Малик, I.В., Ясинський, В.К. Асимптотична поведiнка в середньому квадратичному розв’язкiв систем стохастичних диференцiально-функцiональних рiвнянь нейтрального типу. Доп. Нац. Акад. Наук Укр. 2009, 10, 15–20. 
7. Mishura, Y. Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Related Processes. Springer, Berlin, 2008. doi:10.1007/978-3-540-75873-0.
8. Shaikhet, L. Lyapunov Functionals and Stability of Stochastic Functional Differential Equations. Springer, Cham, 2013. doi:10.1007/978-3-319-00101-2.
9. Царьков, Є.Ф., Ясинський, В.К. Квазiлiйнi стохастичнi диференцiально-функцiональнi рiвняння. Ориентир, Рига, 1992. (in Ukrainian)
10. Ясинская, Л.И., Ясинский, В.К. Асимптотическая устойчивость в среднем квадратическом тривиального решения стохастического дифференциально-функционального уравнения. Укр. Мат. Ж. 1980, 32(1), 78–83.