Extrapolation problem for functionals of stationary processes with missing observations
1 кафедра теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, Київ, 01601, Україна
Ключові слова:
задача екстрополяції
Анотація
Досліджується задача оптимального лінійного оцінювання функціонала від невідомих значень стаціонарного стохастичного процесу за даними спостережень процесу з шумом. Знайдені формули для обчислення середньоквадратичної похибки та спектральної характеристики оптимальної оцінки функціонала за умови, що спектральні щільності процесів відомі. У випадку, коли вигляд спектральних щільностей невідомий, але задані множини допустимих спектральних щільностей, застосовано мінімаксний метод оцінювання. Для заданих множин допустимих спектральних щільностей визначені найменш сприятливі спектральні щільності та мінімаксні спектральні характеристики оптимальної лінійної оцінки функціонала.
Цитувати
- ACS Style
- Моклячук , М.П.; Сідей, М. Extrapolation problem for functionals of stationary processes with missing observations. Буковинський математичний журнал. 2016, 4
- AMA Style
- Моклячук МП, Сідей М. Extrapolation problem for functionals of stationary processes with missing observations. Буковинський математичний журнал. 2016; 4(1-2).
- Chicago/Turabian Style
- Михайло Павлович Моклячук , Марія Сідей. 2016. "Extrapolation problem for functionals of stationary processes with missing observations". Буковинський математичний журнал. 4 вип. 1-2.
Експортувати