Основна увага в роботі сфокусована на розгляд, так званих, прихованих ланцюгів Маркова та їх аналогів і узагальнень. Зокрема розглянуто вплив прихованих ланцюгів Маркова та напівмарковських прихованих моделей на моделі часових рядів, які описують вартості акцій топових компаній станом на 2024 рік. Під час дослідження вдалося з'ясувати, що розгляд узагальненіших моделей дозволяє більш точно описувати динаміку вартості акцій, а отже, більш адекватно визначати основні характеристики реального процесу.
[1] Sansom J., Thomson P. Fitting hidden semi-Markov models to breakpoint rainfall data. J. Appl. Probab. 2001, 38A (Supplement), 142–157.
[2] Hamilton J.D. Analysis of time series subject to changes in regime. J. Econometrics 1990, 45 (1-2), 39–70.
[3] Linne T. A Markov switching model of stock returns: an application to the emerging markets in central and eastern Europe. In: East European Transition and EU Enlargement. Physica-Verlag, Heidelberg, 2002, pp. 371–384.
[4] Turner C.M., Startz R., Nelson C.R. A Markov model of heteroskedasticity, risk, and learning in the stock market. J. Financial Econom. 1989, 25 (1), 3–22.
[5] Baum L.E., Petrie T., Soules G., Weiss N. A maximization technique occurring in the statistical analysis of probabilistic functions of Markov chains. Ann. Math. Statist. 1970, 41 (1), 164–171.
[6] Prudhomme C., Wilby R.L., Crooks S., Kay A.L., Reynard N.S. Scenario-neutral approach to climate change impact studies: Application to flood risk. J. Hydrology 2010, 390 (1-2), 198–209.
[7] Yu C., Yu L. Hidden Markov Models for Environmental Prediction. J. Hydrological Engineering 2010, 15 (3), 140–151.
[8] Carpenter S.R., Cole J.J., Kitchell J.F. A Bayesian Hidden Semi-Markov Model with Covariate- Dependent State Duration Parameters for High-Frequency Environmental Data. Environ. Model. Software 2020, 125, 104–113.
[9] Gomez-Navarro L., Salgado D., Canedo R.S. Markov Chain Ensemble for Climate Model Prediction. Geophys. Meteorol. Dyn. 2020, 13, 253–271.
[10] Yahoo Finance. Retrieved October 1, 2024, https://finance.yahoo.com
- ACS Style
- Малик , І.В.; Івасюк , Р.В. ПММ та НПМ у часових рядах. Буковинський математичний журнал. 2024, 12 https://doi.org/https://doi.org/10.31861/bmj2024.02.11
- AMA Style
- Малик ІВ, Івасюк РВ. ПММ та НПМ у часових рядах. Буковинський математичний журнал. 2024; 12(2). https://doi.org/https://doi.org/10.31861/bmj2024.02.11
- Chicago/Turabian Style
- Ігор Володимирович Малик , Роман Вікторович Івасюк . 2024. "ПММ та НПМ у часових рядах". Буковинський математичний журнал. 12 вип. 2. https://doi.org/https://doi.org/10.31861/bmj2024.02.11