Дана робота присвячена асимптотичнiй стiйкостi в $l.i.m.$ стохастичних диференцiально-рiзницевих рiвнянь нейтрального типу та пошуку максимального запiзнення, яке не порушує стiйкiсть.

[1] Korenevskyi Destabilizing effect of parametric white noise in continuous and discrete dynamic systems. - K.: Akadem-Periodika, 2008. - 128 p.

[2]  Королюк В.С., Царков Є.Ф., Ясинський В.К. Ймовірність, статистика та випадкові процеси. Теорія та компʼютерна практика. Т.3: Випадкові процеси. Теорія та компʼютерна практика. - Чер-нівці: Видавництво "Золоті литаври", 2009. - 798 с.

[3] Малик І. В. Про існування і єдиність сильного розвʼязку стохастичних інтегро-диференціальних рівнянь Вольтерра з інтегралом Скорохода // Математичний вісник НТШ. - 2008. - С. 135-150.

[4] Hasminsky R.Z. Stability of systems of differential equations under random perturbations and parameters. - M.: Main edition of physical and mathematical literature, 1969. - 368 p.

[5] Husainov D.Ya., Shatyrko A.V. The method of Lyapunov functions in the study of the stability of differential-functional systems. - K.: Institute of Kyiv University, 1997. - 236 p.

[6] Царков Є.Ф., Малик I.B. Асимптотична поведінка розвʼязку лінійних стохастичних диференціально-різницевих рівнянь нейтрального типу // Доповіді НАН України. - 2008. № 7.- С. 52-57.

[7] Jacod J., Shiryaev A.N. (1987). Limit Theorems for Stochastic Processes , Springer - CityplaceVerlang, StateBerlin.

[8] Xuerong Mao, Leonid Shaikhet Delay-dependent stability criteria for stochastic diferential delay equations with Markovian switching . Stability and Control: Theory and Application, 2000. V.3, № 2, p. 88-102.